Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 1-1 частини другої статті 38 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів (додається).

2. Особам, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього рішення протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування рішення відповідно до законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки ", "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків " та встановлює вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

2. Дія цього Положення поширюється на особу, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), та провадить діяльність з управління пенсійними активами.

3. Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа), зобов’язана дотримуватись внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів.

4. Сукупність правил та процедур, спрямованих на здійснення оцінки та управління ризиками, які повинна запровадити Особа, становить систему управління ризиками (далі - СУР).

5. Основними завданнями СУР є:

виявлення та класифікація ризиків;

кількісне та якісне оцінювання цих ризиків;

здійснення моніторингу ризиків та формування системи відповідної звітності за результатами моніторингу;

накопичення статистичних даних для здійснення контролю за ризиками.

6. Здійснення оцінки ризиків при управлінні пенсійними активами повинно охоплювати послуги та процеси, пов’язані з функціонуванням системи пенсійного забезпечення, і передбачати якісне оцінювання відповідних ризиків та оцінювання кількісних параметрів цих ризиків у разі наявності такої можливості.

1. Ризики, які виникають при інвестуванні пенсійних активів та можуть управлятися Особою, умовно поділяються на дві основні групи: фінансові ризики та операційні ризики.

2. Фінансові ризики - це сукупність ризиків, пов’язаних безпосередньо з діяльністю з управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійний фонд), до яких належать, у тому числі такі підгрупи ризиків: