Відповідно до вимог статей 7, 15, 25, 42, 44, 45, 56, 71 і 73 Закону України "Про Національний банк України" , з метою удосконалення порядку застосування Національним банком України окремого інструменту регулювання ліквідності (рефінансування) банківської системи - операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" Правління Національного банку України

1. Затвердити Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст Положення до відома банків України для використання в роботі.

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.), Юридичному департаменту (Заморський О.В.) доопрацювати додаткові угоди до генеральних угод про здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України з контрагентами Національного банку України для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" відповідно до вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 15, 25, 42, 44, 45, 56, 71 і 73 Закону України "Про Національний банк України" , з метою застосування Національним банком України (далі - Національний банк) окремого інструменту регулювання ліквідності (рефінансування) банківської системи - операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп" (далі - операції "своп").

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціон "своп" - одна з форм проведення Національним банком операції "своп";

2) "знижка за ризик (haircut)"- знижка, визначена Національним банком для операції "своп" залежно від терміну проведення операції та волатильності валютної пари, з метою мінімізації втрат Національного банку в разі реалізації кредитного та валютного ризиків. Розмір знижки (окремо за певними характеристиками) затверджується окремим розпорядчим актом Національного банку;

3) нетинг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та банку по операціях "своп", що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати;

4) операція "своп" - операція з підтримки ліквідності (рефінансування) між Національним банком та банком з купівлі Національним банком іноземної валюти за гривні з одночасним зобов’язанням банку здійснити зворотну купівлю цієї іноземної валюти з фіксацією умов цих операцій під час укладення договору;

5) попередня оплата - перерахування Національним банком іноземної валюти/гривні банку виключно після отримання гривні/іноземної валюти від банку.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Операції "своп" між Національним банком і банком здійснюються з доларами США та євро.

4. Операція "своп" складається з двох частин: операції з купівлі Національним банком іноземної валюти на умовах "тод", "том", "спот" та операції з продажу Національним банком іноземної валюти на умовах "спот" або "форвард".

5. Правління Національного банку розпорядчим актом визначає максимальний строк, на який можуть здійснюватися операції "своп".

Національний банк не здійснює операції "своп" на строк, для якого не затверджений розмір "знижки за ризик (haircut)".

6. Національний банк здійснює з банками першу частину операцій "своп" за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим на день проведення операції, за мінусом "знижки на ризик (haircut)".

7. Національний банк здійснює з банками другу частину операцій "своп" за курсом, який розраховується за такою формулою:

де КФ - курс "форвард";

DIFF - показник, що відображає різницю між процентними ставками за коштами в національній валюті та коштами в іноземній валюті. Правління Національного банку розпорядчим актом визначає порядок розрахунку та параметри цього показника;

КП - офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком на день здійснення першої частини операції "своп", за мінусом "знижки за ризик (haircut)";

Д - кількість календарних днів між першою та другою частинами операції (перший і останній день операції вважаються одним днем).

8. Обов'язковою умовою для здійснення Національним банком із банком операції "своп" є укладення окремого договору, який регулює взаємовідносини сторін під час проведення операцій "своп" (далі - окремий договір).

9. Національний банк здійснює операції "своп" як шляхом проведення аукціону "своп", так і за ініціативою банку.

10. Національний банк, ураховуючи ситуацію на грошово-кредитному ринку, може прийняти рішення про проведення операції "своп" шляхом проведення аукціону "своп". Аукціони "своп" можуть проводитись у формі аукціону на курс "форвард".